May 4th, 2006

Кривая доходности

Добрый день!
Кто-нибудь знаком с теоретическим обоснование формы кривой форвардных ставок Нельсона - Сигеля? В оригинальной статье Svensson говорится, что она явлется решением диффура второго порядка с двумя одинаковыми корнями, а дальше Свеннсон усложняет свою модель без решения этого диффура :(
Проблема в том, что обе модели предполагают отсутствие форвардной премии (за риск/ликвидность), что кажется не есть правда на реальном рынке, и нужно как-то впихнуть эту премию.
Очень хотелось бы увидеть этот диффур и теоретическое обоснования, - как для функциональной формы, получаемой из модели Васичека (они очень похожи, и наверняка как-то связаны). Если есть кто-нибудь, кто в теме или у кого есть материалы по теме, подскажите пожалуйста где копать!?...

И еще разыскивается статья Nelson C., Siegel A. "Parsimonious Modeling of Yiled Curves", 1987, Journal of Business 60. Может у кого-то есть доступ к JStor, там наверняка есть.
milk

Корпоративное управление и персонал

Господа, подскажите, пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался с публикациями относительно роли персонала в повышении уровня корпоративного управления? если вопрос не к данному сообществу, то предлагаю меня отругать и направить в нужное место ;))
yep

13 мая 2006 года в Санкт-Петербурге пройдет открытая конференция "Капитал с нуля"

Думаю, будет интересно тем, кто интересуется инвестированием.
******
Организаторами конференции выступает RICH Consulting и КИТ-Финанс. Национальная лига управляющих и клуб FullFreedom выступают в роли информационных партнеров.

Цель конференции дать начинающим инвесторам наиболее полную информацию о способах управления своим капиталом и о возможностях различных инструментов инвестирования.

Collapse )

Информация взята с сайта НЛУ